11.10. Управление рисками в банковской деятельности

Сопряженной с проблемой ликвидности в банковской деятель­ности является проблема управления банковскими рисками. В банковской практике, в которой главной целью является по­лучение прибыли, безусловно, актуализируется вопрос о банковс­ких рисках, т.е.
тех потерях, которые могут возникнуть при совер­шении операции. Финансовый риск охватывает обширную область риска, связан­ного с принятием финансовых решений. Как таковой, он включает концепцию кредитного риска, процентные риски, отраслевые рис­ки, страховые риски, валютные риски, риски невыполнения дого­ворной стороной своих обязательств и т.д. Эти различные категории рисков чрезвычайно связаны между собой, и изменения в одном из них вызывают изменения в других рисках. Так, финансовый риск, который принимают на себя банкиры, напрямую связан с рисками, которые принимают и несут клиенты банка вне зависимости от их роли в банке, т.е. существуют тесные связи между рисками, прини­маемыми на себя банками, и рисками, принятыми их клиентами. В настоящее время к основным видам рисков, которые необходи­мо учитывать при управлении деятельностью коммерческого бан- V ка, можно отнести следующие: • риск потери ликвидности банка (связан с невозможностью банка выполнить свои обязательства по проведению платежей в огово­ренные сроки); • валютный риск (вероятность потерь вследствие непредсказуе­мых резких изменений курса иностранных валют по отношению к рублю); • процентный риск (риск повышения средней стоимости привле­ченных средств банка, средней ставки по размещенным активам); • риск контрагента (риск неисполнения контрагентом банка сво­их обязательств); • риск недиверсифицированности финансовых вложений (риск по­терь из-за резких изменений на том секторе рынка, куда были вло­жены основные средства банка); • рыночный риск.
При оценке рисков необходимо учитывать ряд особенностей, характерных именно для российской банковской системы. Наиболее важным является риск потери мгновенной ликвидно­сти банка. Это приведет к задержке платежей клиентов, потере кли­ентской базы и т.д. Процентный риск в российской банковской практике малозна­чителен, так как существует строгая зависимость между ставками и сроками и опасность возникает только в случае вложения «длин­ных» (дорогих) денег в «короткие» (низкодоходные) активы. Высока степень риска на контрагента, так как, во-первых, сохра­няется возможность резкого изменения экономической ситуации, во-вторых, следует учитывать определенный российский ментали­тет и слабую законодательную базу; в-третьих, из-за непрозрачнос­ти российской финансовой отчетности сложно прогнозировать фи­нансовое состояние заемщика. Завоевание Россией определенного места на международном валютном рынке увеличивает степень влияния валютного риска в российской банковской практике административного установле­ния официального курса на основные виды валют. Слабой диверсификации активов российских коммерческих бан­ков способствуют ситуация безальтернативное™ на российском финансовом рынке и то обстоятельство, что государственные цен­ные бумаги (ГКО) при низком риске вложений приносили доста­точный уровень доходности. Это обстоятельство и явилось решаю­щим фактором краха большого количества российских банков в пе­риод августовского (1998 г.) валютно-финансового кризиса.
<< | >>
Источник: Свиридов О. Ю.. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. — Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», — 480 с.. 2004

Еще по теме 11.10. Управление рисками в банковской деятельности:

  1. 77. Проблемы управления банковскими рисками
  2. Глава 2. Управление рисками на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях. Страхование в системе управления рисками
  3. 3.3. Показатели результативности банковской деятельности и эффективности управления
  4. Управление автоматизации банковской деятельности
  5. 3.4.3. Государственное управление финансово-кредитными отношениями и банковской деятельностью
  6. Принципы и общие основы управления рисками
  7. 2. Анализ и управление рисками
  8. Управление Банком России расчетными рисками
  9. Бланк И.А.. Управление финансовыми рисками.- К.: Ника-Центр, - 600 с., 2005
  10. Тема 3. Виды рисков и управление рисками в финансовом менеджменте
  11. Организационная функция финансового менеджмента и управление рисками.